Коммерческий риск и принятие решений

Ссылка на скачивание полной версии работы 
со всеми схемами и рисунками, причем с этого сайта, и без всяких смс! работа
была зачтена на 7 баллов.
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬУО “БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТ    Расчетно-графическая работа по дисциплине «Коммерческий риск и теория принятия решений»  Вариант №  20                                  Исполнитель Силич Л.Н.                          ________________                                подпись студента                          Группа 308152/20                            Руководитель:                   Дехтяренко В.А.доцент                _________________                               подпись преподователя     Минск 2007


Введениe

 «Методы принятия управленческих решений» - одна из спорных и актуальных тем в теории управления.Управление появилось вместе с людьми. Там где хотя бы два человека объединялись в стремлении достичь  какой-либо общей цели, возникала задача координации их совместных действий, решение которой кто-то из них должен был брать на себя. В этих условиях он становился руководителем, управляющим, а другой - его подчиненным, исполнителем.На всех этапах становления общества проблема управления стояла довольно остро, и многие люди пытались решить ее, но их труды носили разрозненный характер и не составляли обобщенной теории. И только во второй половине прошлого века после победы промышленной революции на Западе ситуация резко изменилась. Рыночные отношения владели всеми сферами жизни общества. Как грибы после дождя росли крупные фирмы, требовавшие большого числа руководителей высшего и среднего уровней, способных принимать грамотные рациональные решения, умевших работать с большими массами людей, которые были бы свободны в своих поступках. Поэтому  от  управляющих  требовался  высокий профессионализм, компетентность, умение соизмерять свою деятельность с существующими законами. В результате появляется группа людей, специально занимающихся управленческой деятельностью. Этим руководителям уже не нужно держать своих подчиненных в повиновении властной рукой. Главной задачей становится кропотливая  организация, и каждодневное управление производством в целях обеспечения наибольшей прибыли  собственникам фирмы. Эти люди стали называться менеджерами.Менеджером можно назвать человека только тогда, когда он принимает организационные решения или реализует их через других людей. Принятие решений - одна из составных частей любой управленческой функции. Необходимость принятия решений пронизывает все, что делает управляющий, формулируя цели и добиваясь их достижения. Поэтому понимание природы принятия решений важно для всякого, кто хочет преуспеть в искусстве управления.Целью данной работы является является закрепление и углубление навыков по основным темам дисциплины "Коммерческий риск и теория принятия решений" и формирование управленческого мышления, а также овладение умением практического применения полученных знаний.Задачами работы является показать:1) знание основ математического аппарата, используемого для решения практических задач принятия решений в условиях определенности, риска и неопределенности;2) умение анализировать результаты расчетов по оценке, выбору и принятию одно- или многокритериальных решений;3) навыки владения современной вычислительной техникой. 


Расчетно-графическая часть

Оценка и выбор многокритериальных решений
 в условиях определенности

Вариант №  20Значения оценочных показателей должны быть количественно измеримы (т.е. иметь единицу измерения).Ограничения назначения оценочных показателей должны быть заданы количественно (например, функциональное ограничение на производительность оборудования выражается: Nrm = 55шт/час или областное ограничение на этот же показатель: 60шт/час > Nrm 53 шт/час, т.е. Nrm=[53,60]);Информация (исходные данные) должна обладать свойствами: - достоверности (точности);- актуальности (своевременности);- достаточности (матрица исходных данных должна быть без «пустых» клеток);- однозначности;- измеримости (т.е. иметь единицу измерения);- соответствие (исходные данные однозначно соответствуют каждой конкретной альтернативе по каждому конкретному показателю);- процедуры (алгоритмы, модели, формулы) оценки, выбора и оптимизации альтернатив должны быть математически корректны.Классификация задач принятия решений в условиях определенности:Тип 1. Многокритериальная оценка и ранжирование исходного множества альтернатив (без учета выполнения ограничений);Тип 2. Многокритериальная оценка и ранжирование подмножества работоспособных альтернатив (т.е. удовлетворяющих наложенным ограничениям);Тип 3. Многокритериальная оценка работоспособных альтернатив и выбор узловой   (т.е. наилучшей из подмножества работоспособных) альтернативы;Тип 4. Формирование подмножества доминирующих альтернатив из подмножества работоспособных;Тип 5. Формирование подмножества доминируемых альтернатив из подмножества работоспособных;Тип 6. Формирование подмножества недоминируемых альтернатив (Парето–оптимальных) из подмножества работоспособных;Тип 7. Определение путей оптимизации узловой альтернативы .   В данной работе решается задача принятия решений в условиях определенности второго типа, то есть многокритериальная оценка и ранжирование подмножества работоспособных альтернатив (т.е. удовлетворяющих наложенным ограничениям).Постановка задачиПредприятие (МТЗ) планирует запустить в производство новую модель трактора на базе МТЗ-140. Заданы семь вариантов (альтернатив) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7  новых моделей тракторов. Каждая из семи моделей характеризуется тремя показателями: производительность, себестоимость и надежность. Требуется: Используя исходные данные, которые приведены в таблице 1.1,  решить задачу многокритериальной оценки, выбора и оптимизации, указанных  семи вариантов новых моделей тракторов.  Таблица 1.1Исходные данные для решения задачи «Оценка и выбор многокритериальных  решений в условиях определенности».Основные этапы алгоритма многокритериальной оценки, выбора и оптимизации  альтернатив в условиях определенности:1.                    Задаются единицы измерения показателей (таблица 1.3, графа 3).Производительность – штуки в час (шт./ч);Себестоимость – тысячи рублей (тыс. руб.);Надежность – часы (ч).2.                    Задаются направления экстремизации по каждому показателю (таблица 1.3, графа 5). Производительность и надежность целесообразно максимизировать, а себестоимость – минимизировать.3.                    Проверяется каждая альтернатива на удовлетворение ограничениям.Производительность ≥  110 (шт./ч);Себестоимость ≤ 200 (тыс. руб.);Надежность ≥ 3000 (ч).4.                    Из исходного множества альтернатив удаляются те, которые не удовлетворяют хотя бы одному из ограничений.В таблице 1.2 показатели, которые удовлетворяют ограничениям выделены другим цветом. Следовательно, остальные альтернативы удаляются из исходной матрицы и дальнейшему рассмотрению не подлежат. Таблица 1.2 - Вспомогательная таблица. Таким образом, из исходного множества альтернатив необходимо удалить альтернативы R2, R4 и R7, так как они не удовлетворяют наложенным ограничениям.5.                    Определяется кванта  по каждому показателю (таблица 1.3, графа 14).Кванта (определяемая по каждому показателю) – это минимально значимое (с точки зрения лица, принимающего решения) значение показателя, представляющее полезность для лица, принимающего решения. Другими словами, это тот минимальный «выигрыш», который представляется важным, чувствительным, измеримым для лица принимающего решение. Часто величину кванты можно определить по точности измерения показателя (количеству знаков после запятой).В данной работе приняты следующие кванты по рассматриваемым показателям: - производительность – = 1  (шт./ч);- себестоимость –  = 1 (тыс. руб.);- надежность –  = 10 (ч).6.                    Кванты ранжируются «сверху – вниз» и «снизу-вверх» (таблица 1.3, графы 15, 16).Наиболее значимой является кванта показателя себестоимости, а наименее значимой – показателя надежности.7.                    Определяются весовые коэффициенты  по каждой кванте по шкале от 0 до 100 баллов (таблица 1.3, графа 17).- производительность – II –90 баллов;- себестоимость – I – 100 баллов;- надежность – III – 80 баллов.8.                    Весовые коэффициенты   проверяются на соответствие рангам. В данном случае ранги квант не противоречат весовым коэффициентам .9.                    Рассчитываются нормированные весовые коэффициенты  для всех квант (таблица 1.3, графа 18) по следующей формуле:10.               Рассчитывается количество квант  (таблица 1.3, графы 19-22) для  каждой r-той альтернативы по каждому m-му показателю по следующей формуле: где:  Nr m – количественные значения каждой r-ой альтернативы по каждому m- му показателю.   11.               Строится матрица мер эффективности  для всех альтернатив (таблица 1.3, графы 23-26) по формуле:.12.               Рассчитывается обобщенный критерий эффективности  для всех альтернатив (таблица 1.3, графа 27) по формуле:,где: Mmax, Mmin – соответственно показатели подлежащие максимизации и  минимизации. Е1 = 46,67 – 53,70 + 99,26 = 92,22;Е3 = 50,00 – 51,85 + 102,22 = 100,37;Е5 = 51,67 – 48,15 + 103,70 = 107,22;Е6 =53,33 – 44,44 + 106,67 = 115,56 – max.Таким образом, альтернатива R6 является наилучшей для запуска в производство новой модели трактора на базе МТЗ – 140. Менее значимыми являются R5, R3 и R1. Альтернативы R2, R4, R7 производить не выгодно, так как они не удовлетворяют ограничениям..

Примеры обоснования решений в условиях риска

 Постановка задачиФирма планирует реализацию одного из коммерческих проектов. Причем, известны экспертные оценки, связанные с реализацией этих проектов. Требуется: Выбрать рациональный вариант коммерческого проекта, если среднегодовая прибыль от реализации проекта должна быть не менее 4,5 млн. у.е. при минимальном риске. Степень риска коммерческого проекта возможно оценить с помощью коэффициента вариации, который характеризует относительный разброс случайной величины в виде ожидаемой прибыли от реализации проекта.Чем больше коэффициент вариации, тем больше неопределенность в отношении ожидаемой прибыли и, следовательно, тем больше степень риска коммерческого проекта. Причем принято выделять следующие уровни риска:1.     Kvar < 10% - малая степень риска2.     Kvar = (10-25)% - средняя степень риска3.     Kvar > 25% - высокая степень рискаМО и SIGMA ожидаемой среднегодовой прибыли от реализации коммерческих проектов определяется на основе приближенных соотношений для jB -распределения.Задачу решим по следующей схеме:1.                 оценим эффективность проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли;2.                 определим допустимые проекты, исходя из заданного уровня среднегодовой прибыли;3.                 оценим риск допустимых проектов на основе коэффициента вариации ожидаемой среднегодовой прибыли;4.                 из множества допустимых проектов выберем рациональный вариант коммерческого проекта, которому соответствует минимальный риск.Исходные и рассчитанные данные приведены в таблице 2.1 Таблица 2.1 Вывод: рациональным является проект 6, который обеспечивает среднегодовую прибыль 5,2 млн. у.е. Данному проекту соответствует средняя степень риска 11,5%.  

Примеры обоснования решений в условиях неопределенно­сти

 Постановка задачиФирма планирует создание сервисного центра по обслуживанию и сопровождению своих изделий. Прибыль сервисного центра зависит от количества АРМ Xj и потока заказов на обслуживание Si.Требуется:1.            осуществить выбор рациональной стратегии, используя следующие критерии: Лапласа; Вальда; Гурвица ( ); максимума среднего выигрыша с вероятностями 0,15; 0,5; 0,35; Севиджа; минимума среднего риска с вероятностями 0,2; 0,45; 0,35;2.            определить рациональное компромиссное решение,3.            обосновать полученное решение с использованием рассчитанных критериев для принятия решения в условиях неопределенности.
Вариант 11:  Осуществим выбор рациональной стратегии1. Критерий Лапласа. Он предполагает равновероятность внешних условий проведения операций.  Храц= Х1 =2 2. Максиминный критерий Вальда. Максиминный критерий ориентируется на худшее состояние внешней среды и выбирает стратегию с максимальным выигрышем.  Храц= Х1=2 3. Критерий Гурвица (а = 0,4).  Храц= Х4=7 4. Критерий максимума среднего выигрыша.Рассчитаем взвешенную оценку для варианта с 2 рабочими местами: =150  0,15+180 0,5+200 0,35 = 182,5  Аналогично для других случаев. Храц= Х3=6 5. Минимаксный критерий Севиджа. Данный критерий ориентируется на самую неблагоприятную обстановку и выбирает стратегию с минимальным риском. Для нахождения критерия Севиджа необходимо от матрицы выигрышей перейти к матрице потерь. Для этого нужно: в каждом столбце матрицы выигрышей найти максимальную оценку и вычесть из нее все значения данного столбца.    Храц= Х2=4 6. Критерий минимума среднего риска. Воспользуемся матрицей потерь рассчитанной при нахождении критерия Севиджа.Рассчитаем взвешенную оценку для варианта с 2 рабочими местами: =0  0,2+0 0,45+100 0,35 =35,0Аналогично для других случаев.  Храц= Х3=6 Определим рациональное компромиссное решение.
Хопт==2+2+7+6+4+6=4,50
66
 Обоснуем полученное решение с использованием рассчитанных критериев для принятия решения в условиях неопределенности. Вывод: с учетом всех шести рассчитанных критериев можно отметить, что оптимальной будет организация сервисного центра с четырьмя автоматизированными рабочими местами. 

Заключение

 Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента.В процессе выполнения работы мною были выполнены три вида задач:§          Задача «Оценка и выбор многокритериальных решений в условиях определенности» §         Задача «Оценка и выбор решений в условиях риск໧         Задача «Оценка и выбор решений в условиях неопределенности»Выполнив данные задачи мы на практике закрепили и углубили навыки по основным темам дисциплины "Коммерческий риск и теория принятия решений" и сформировали управленческое мышление, а также овладели умением практического применения полученных знаний.Помимо этого, в процессе выполнения работы было показано  знание основ математического аппарата, используемого для решения практических задач принятия решений в условиях определенности, риска и неопределенности; умение анализировать результаты расчетов по оценке, выбору и принятию одно- или многокритериальных решений; навыки владения современной вычислительной техникой.  

Список использованных источников

 1.    Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок - М.: Статистика, 1980;2.    Грабовый П.Г. Риски в современном бизнесе – М.: Финансы и статистика, 2000;3.    Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рискованных ситуаций в экономике и бизнесе – М.: Финансы и статистика, 1999;4.    Железко Б.А., Морозевич А.М. Информационно-аналитические системы поддержки принятия решений - Мн.: НИУ, 1999;5.    Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения - М.: ЮНИТИ, 1999;6.    Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе – М.: Контур, 1998;7.    Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике - М.: Банки и биржи, 1997;8.    Ларичев О.Н. Теория и методы принятия решений - М.: Логос, 2000;9.    Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения - М.: Дело, 2000;10.                       Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочник для профессионалов – М.: Высшая школа, 2001;11.                       Попов Э.В. и др Статистические и диагностические экспертные системы- М.: Финансы и статистика, 1996;12.                       Ременников В.В. Разработка управленческого решения – М., ЮНИТИ, 1997; 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
© 2017 Народные изобретения, технологии
Страница сгенерирована за 0.015374 секунд